ポートフォリオ例

Portfolio – DD(DrawDown)

DD（Drawdown）は資産が最大になったところから最も下がった金額です。 ロットが異なると比較はできません。そのためFEAT SYSTEMではすべて1ロットで計測したものを比較しています。 取引回数が少ない場合や期間が短い場合には大きなDDが計測されないことがあります。 FEAT SYSTEMでは１０年以上の長期データで計測を行っています。 DDは安全性の重要な目安として扱われ、より少ないほうが安全と考えられます。 また、２つのEAを動かした時のDDは合計数にはなりません。 ＤＤが発生する時期がずれることによってＤＤを下げる時間的ポートフォリオ効果が発生します。

 

Portfolio – Return / DD Ratio

リスクとリターンの両方を評価できる数字になります。 この数字が高いことは資金効率が優れていることを示します。 同じリスクとリターンを見ているPFとは相関性がありません。 PFの計算に使用する総損失と違いDDは実際の減った金額を元に計算をしています。 運用前に確認する重要な値の一つとなっています。 DDが発生する時期がずれることによってDDを下げる時間的ポートフォリオ効果が発生します。 このため複数ロジックを組み込んだEAはこの値が高くなります。 取引回数が少ない場合や期間が短い場合には大きなDDが計測されないことがあります。 FEAT SYSTEMでは１０年以上の長期データで計測を行っています。

 

Portfolio – Winning%(勝率)

勝率（Winning%）は勝ち回数÷総取引数です。 投資初心者は勝率を求める傾向にありますが、EA開発者はコントロールすることできます。 コントロールされた場合には小さく勝って大きく敗けるようになりますので、平均勝／敗の金額を確認しましょう。 平均勝より平均敗が５倍以上大きい時には要注意です。 また、９０％を超えるような極端に高い勝率のEAも注意が必要です。 取引回数が少ない場合や期間が短い場合には大きなDDや平均敗が計測されないことがあります。 FEAT SYSTEMでは１０年以上の長期データで計測を行っています。 勝率の高いEAは運用時の安心感を提供してくれます。

 

Portfolio – PF(Profit Factor)

PF（Profit Factor）は総利益÷総損失です。リスクとリターンの両方を評価できる数字になります。利益が出ている状態ではPFは１以上になります。 PFは含み損を考慮しませんのでEA開発者がコントロールすることができます。 コントロールされた場合には小さく勝って大きく敗けるようになりますので、平均勝／敗の金額を確認しましょう。平均勝より平均敗が５倍以上大きい時には要注意です。 取引回数が少ない場合や期間が短い場合には大きなDDが計測されないことがあります。 FEAT SYSTEMでは１０年以上の長期データで計測を行っています。