高勝率のEAが抱える「隠された」大きなリスク

ExpertAdvisor (EA)

たまたま90%

・短期間で儲けたいと思えば思うほど、その投資は博打に近くなってしまう
・通常ではありえないとわかっていても、巧妙なセールストークにより冷静さを奪われ、異常な高勝率のEAを掴まされてしまう

そのEAは、テスト期間で見せている部分が ”たまたま90%” なのであって、それがこの先リアル運用でも続くことはありえない。

また、回数が少ないと非常に稀なこともよく起こるが、十分な試行回数を重ねていくと、本来内包する理論値に収束していく。

 

損益比と勝率

PFが1を超えていることを前提として、EA選択に重要なのは 損益比と勝率。

・勝率が50% で 損益比が 4.9:5.1 であるなら、時間はかかるが徐々に資産は増えていく
・同様に、勝率が35% でも 損益比が 1:2 なら 増えていく
・しかし、勝率が90% で 損益比が 9:1 では 資産は徐々に減り続け、殆どの場合破綻する

 

勝率90%の問題点はこれだけではない

・1000回のバックテストレコードも 900回が勝ちトレードで、残りが負けトレード
・これでは有限である貴重なヒストリカルデータから、有効な評価ができていないと言わざるをえない
・負けパターン、連敗となる苦手な相場を把握できない
・小さく利食い、エントリー → 即逆行の本来の負けトレードもヤセ我慢で勝ちにする危険性

 

問題のある勝率90%EA

・特殊な発動条件で 月に数回 しかトレードしないものが存在する
・勝率の高いEA≒薄利 なので、勝率マジックもさることながら、実トレードとなると殆どの場合、スプレッド負けしてしまう
  5pips勝つために必要な スプレッド1pips は 20%に相当
  20pips勝つために必要な スプレッド1pips は 5%に相当
・実トレードでしか確認できない スリッページ、約定拒否、未約定 で チマチマ勝って積み上げた利益を 一気に失うパターン

 

利益だけをみない

・異常な高勝率(利小損大)EAの設計者は、単なる商材屋であることが多い
・本来そのEAに内在するリスクと、オーバーロットのしきい値等も伝えるべきであるがそれを怠っている

利益しか評価できないアフィリエイターが多すぎる

 

高勝率に設計すると

・ちなみに高勝率EA(スキャルピングEA)の最大ドローダウン数値(%)が小さくなるのはある意味当たり前
・高勝率に設計すればするほど、イニシャルデポから利益を積み上げるにつれ、同じドローダウンであっても数値はどんどん小さくなる
・そのEAの持つ真の最大ドローダウンを評価出来ていないものが、そのほとんどである

 

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