Portfolio – Return / DD Ratio
Portfolio – Return / DD Ratio
| ポートフォリオの説明 | リスクとリターンの両方を評価できる数字になります。 この数字が高いことは資金効率が優れていることを示します。 同じリスクとリターンを見ているPFとは相関性がありません。 PFの計算に使用する総損失と違いDDは実際の減った金額を元に計算をしています。 運用前に確認する重要な値の一つとなっています。 DDが発生する時期がずれることによってDDを下げる時間的ポートフォリオ効果が発生します。 このため複数ロジックを組み込んだEAはこの値が高くなります。 取引回数が少ない場合や期間が短い場合には大きなDDが計測されないことがあります。 FEAT SYSTEMでは１０年以上の長期データで計測を行っています。 |
| 使用EA |
|