確率的優位性を持つEAとは

ExpertAdvisor (EA)

確率的優位性を持つEA(=ExpertAdvisors)とは、いったいどのようなものなのか?

またそれはどのようにして得られるのか?

その答えは、過去4本値データを用いて行うテスト(=バックテスト)にある。

確率的優位性を持つEAの開発は、非常に地道な作業である。

優位性があると思われるアイデアをプログラミングしたEAに、様々なパラメータを与えバックテストを行う。

その結果に、統計的分析と客観的判断を加え、優位性が発見されるまでそれを繰り返す。

( 分析項目 )
・トレード数
 ⇒ 多いほど統計データの価値を増す
・勝率
 ⇒ 高い方が良いとは限らない / ペイオフレシオと拮抗関係にある
・ペイオフレシオ
 ⇒ 平均利益が平均損失の何倍かを示すデータ / EAの性格を決定する / ex. 損小利大EAはこの値が1以上となるもの
・プロフィットファクター
 ⇒ 総利益が総損失の何倍かを示すデータ
・期待値
 ⇒ 1回のトレードにより得られる利益(損失)の平均値
・等々

優秀なEAを生み出す術はバックテストにのみ存在する。

これを否定することはできない。

 

株式会社トリロジー
前島 隆志

 

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