為替相場はランダムウォーク!?

FX

「相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも
「上昇と下降の可能性」がほぼ同じであり、独立した事象であるから、 過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
 … とするのがランダム・ウォーク理論です。

しかしこれはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、
相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、
明らかに確率的優位性が高いポイント(あるいは時間)があります。

金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明
アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している – 東工大/

行き当たりばったり、無作為にエントリー/イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は ±0(プラマイゼロ) に収束します。

これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な(=我々に不利な)マイナスエッヂ(≒スプレッド、スリッペ-ジ、未約定、他)により、徐々に資産が削られることを意味します。

海外フォーラムのソースコードが公開されているフリーEAや、情報商材として販売されているトレードタイプEAには、
利益を積み上げるためのエッヂが足りないものが、そのほとんどを占めています。

今現在勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。

未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。

我々が目指すのは、我々に不利な(=ブローカーに有利な)マイナスエッヂを遥かに上回るエッヂを有するEA群による運用です。

 

株式会社トリロジー
前島 隆志

 

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