ポートフォリオ検証<プラス月>

レポート

EA運用は複数のEAを使用するポートフォリオを組んで行うのが効果的と言われています。
はたして本当にそうなのでしょうか?

ポートフォリオを組むメリットは、調子が悪いEAを他のEAがカバーできることと言われています。これはEAごとに好調・不調な時期が異なるというのが根拠になっています。

もしこれが本当であれば1つのEAを動かすよりも複数EAでポートフォリオを組んだときの方が、月間収支がプラスになる月が増えることになります。

FEAT SYSTEMで利用者数の多い人気EAで、ポートフォリオを組んで検証してみました。
まずはバックテストデータからEAそれぞれの月別成績を見てみましょう。

 

【Power of Japan FEAT】 プラス月129回


 

【TRINITY】 プラス月142回


 

【DAI System GBPJPY】 マイナス月153回


年間で見たときのプラス月の回数は
【Power of Japan FEAT】8.3回/年
【TRINITY】9.1回/年
【DAI System GBPJPY】9.6回/年

ではこの3EAでポートフォリオを組んだ場合のプラス月の回数はどうなるでしょうか。

 

【3EAポートフォリオ】 プラス月164回


年間で見たときのプラス月の回数は
【3EAポートフォリオ】10.3回/年

1EAで運用するときよりもプラス月の回数が増える結果になりました。

投資は不調な時期が続くと「儲からないからやめてしまおう」という考えが出てきやすいものです。
そのため短期間の収支もできるだけプラスが連続するようにデザインすることが重要になります。

今回は人気EA「Power of Japan FEAT」「TRINITY」「DAI System GBPJPY」で組んだポートフォリオを検証してみました。
FEAT SYSTEMでは全EAのバックテストデータをダウンロードできますので、理想のポートフォリオを探してみるのも面白いのではないでしょうか。

全EAのバックテスト一括ダウンロードはこちらです。

https://feat.trgy.co.jp/download/allEA.zip

 

安達 広文

 

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