プロフィットファクタの正しい考え方

セミナー

PFの最適値は


PF(プロフィットファクタ)の最適値はどれくらいでしょうか?

サイトを調べるといろいろな数字が出てきます。

しかし、明確な根拠はありません。

ここでは正しいPFの考え方と使用方法を紹介します。

 

PFの計算式は


PFの計算式は 総利益 ÷ 総損失 です。

総利益が総損失より小さい時、すなわち利益が出ていない時にPFは1未満になります。

一方PFの上限はどれくらいでしょうか?

 

PFは操作できる


勝った時のみ決済するEAはPFが極端に上がります。

グリッドトレードなどでは、試験終了時に持っていたポジションのみが総損失に計上されますので数万を超える極端なPFを作ることができます。

このようなことができるのはPFが取引途中の含み損を考慮しないからです。

 

取引数とPFの関係


あるEAが2回取引をしました。

1回は500円の利益を獲得し、もう一回は100円の損失を出しました。

この時PFは5.0(500円÷100円)になります。

このPF5.0のEAは使用する価値のあるEAでしょうか?

恐らくPF5.0だから優秀なEAでぜひ使用したいという人は少ないと思います。

理由は取引数が少ないからです。

PFは取引数が多いほど精度が高くなります。

このために取引数の少ないテストをみてPFが高いというのはそのEAを評価する基準になりません。

バックテストはフォワードテストに比べて取引数は多くなります。

PFを見るときにはバックテストを確認しましょう。

 

同じ値をもつ2つのPF


同じ条件で動かしたPF5.0のEAが二つありました。

一つの総利益は100円、総損失は20円でした。

もう一つの総利益は1,000円、総損失は200円です。

前者は80円の利益、後者は800円の利益ですが、PFは同じ5.0です。

PFが同じでも全く違う結果になっていることはよくあります。

PFの値を単体で見てもEAを評価することはできないということです。

 

まとめ


以上の様にPFはリスクとリターンを測る有名な項目のひとつですが、これ単体でEAを評価することはできません。

取引回数の同じEAを比較するのに使用するのが正しい使い方ですが、取引回数をそろえるのは困難です。

そこで、同じ取引期間のEAの比較に使うことをお勧めします。

取引数も一定以上は必要ですのでバックテストで評価しましょう。

また、PFだけでは見えないものがたくさんありますのでその他の項目と合わせて使用しましょう。

FEAT SYSTEMにはこちらに同期間のEAのバックテスト一覧がありますのでご活用ください。

https://feat.trgy.co.jp/top/ealist2/

 

株式会社トリロジー
AMSER株式会社
林 貴晴

 

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