必要証拠金の計算

レポート

証拠金が100,000円
1ポジション型のEA
あなたは何Lotに設定しますか?

最初は様子見で0.01Lot設定という考えもありますが、いずれLotを上げて大きな利益を狙っていく方が多いのではないでしょうか。

エントリーLotには適正な算出方法があります。
今回は「証拠金を多く余らせないように」かつ「継続して運用できるように」するためのLot計算のやり方をご紹介します。

最初にエントリーに必要な証拠金を計算してみましょう。

エントリーに必要な証拠金の計算式は
「取引レート×取引数量÷レバレッジ」
です。

たとえばUSDJPYで1Lot=100,000通貨エントリーする場合

「107円×100000通貨÷25倍=428,000円」

※取引レートは余裕を持って少し高めに設定しています

1Lotのポジションを持つのに428,000円必要ということです。

クロス円以外の通貨ペアの場合、日本円に換算するために対応するクロス円のレートを入れて計算します。

たとえばEURUSDで1Lotエントリーする場合

「1.22ドル×107円×100000通貨÷25倍=522,160円」

となります。

この計算式を元にエントリーに必要な証拠金の一覧表を作成しました。
レートは日々変動するため少し余裕を持たせた数値にしています。

では、口座に428,000円あればUSDJPYで1Lotエントリーしてもよいのでしょうか。

答えはNOです。

表の証拠金はあくまでポジションを持つのに必要な証拠金であり、エントリー後に含み損を抱えたときに対応できる余剰証拠金は含まれていません。
また長い目で見たときには負けトレードが続くときも出てくるため、不調な時期でも設定したLotでエントリーできるように余裕を持たせることが必要です。

EAが最も不調な時期の累積損失額は「最大ドローダウン」という項目で確認することができます。
表の証拠金に最大ドローダウンを足した金額でエントリーロットを計算するのが現実的です。

たとえば1Lot設定時の最大ドローダウンが200,000円だった場合、USDJPYなら

428,000円+200,000円=628,000円 1Lot運用
42,800円+20,000円=62,800円 0.1Lot運用
4,280円+2,000円=6,280円 0.01Lot運用

このように必要証拠金を計算します。

注意点としては、複数ポジションを持つEAの場合、最大ポジションを持った時のトータルLotを元に計算を行う必要があります。

銀行の預貯金は勝手に減っていくことはありません。
しかし物価は基本的に年々上昇していきますので、お金は寝かせているだけで相対的に価値が目減りしていきます。

証券口座に預け入れている証拠金も同じで、トレードに使わずに寝かせている分は価値が目減りしていくことになります。
そう考えるとできるだけ運用に回した方がよいのではないかと考えられます。

一度ご利用のEAのLot設定を計算してみるのもいいのではないでしょうか。

 

安達 広文

 

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